Индикатор ATR: оценка волатильности и предсказание изменений рынка

Для начинающих или уже опытных программистов ниже представлена вариация функции, которая блокирует торговлю на валютных рынках при существовании высокой волатильности. Эта же срединная линия может выступать скользящей средней, но с внушительным периодом. Так будет проще понимать график, улавливается настроение рынка. Он находится в спокойствии, если ATR находится под скользящей средней и наблюдаются минимальные колебания.

• Этот инструмент по умолчанию есть на всех торговых платформах, применяется для аналитики.
• Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности.
• Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу.
• Чтобы отслеживать уровень волатильности и контролировать риски, трейдеры используют технический анализ и специальные индикаторы.
• Сигналы стохастического осциллятора основаны на сравнении заданной цены закрытия с диапазоном цен за выбранный период.

Истинный диапазон (TR)

Берется наибольшее из показателей и усредняется по принципу арифметически среднего. Период в этом случае — количество свечей, учитывающихся в расчете. Трейдинг на бирже внешнему наблюдателю часто кажется игрой, где люди рискуют значительными суммами.

Что касается тейка, то он должен быть больше stop в 2 или 3 раза. Японские свечи — распространенный на биржах вид графиков, отображающих изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его границы — цена открытия и закрытия) и тени (ее границы — минимальная и максимальная цена за тот же период). Заканчивается тренд, когда индикатор находится на повышенных значениях, что, как правило, продолжается недолго. Таким образом, когда индикатор начинает расти с низких уровней, целесообразно присоединяться к тренду.

Если цена проходит ADR, то вероятность разворота или консолидации увеличивается. Индикатор IR (AIR) измеряет разницу между максимумом и минимумом каждого ценового бара, выраженную в процентах от цены открытия. По показаниям индикатора трейдер может находить бары, выходящие за рамки «‎нормального» движения цены. Индикатор ADR (Average Daily Range) относится к разряду индикаторов ATR (Average True Range) и отображает средний дневной ход актива на текущий день за определенный период.

• Оба индикатора важны для трейдеров, так как позволяют лучше понимать риск и потенциальные движения цены.
• В следующий раз в такой ситуации возникнут сомнения — открывать сделку или нет.
• Почему они отдают предпочтение именно таким цифрам поясним далее.
• Значения индикатора ATR измеряются в тех же единицах, что и цена актива.
• Вход осуществляется в сторону пробоя, а стоп-лосс выставляется за противоположную границу канала, а его размер проверяется по ATR на адекватность.

Недостатки среднего истинного диапазона

Тем не менее, о нем стоит знать и кому-то эти знания пригодятся при разработке торговой системы. Трейлинг стоп или скользящий стоп — это стоп-лосс, который движется вслед за ценой в сторону открытой сделки и остается на занятом уровне, если цена разворачивается. Если вы видите, что на высокой волатильности цена никак не может выбрать направление, как в данной ситуации, закрывайте сделку. Полученная прибыль за 2,5 часа — около 15 пунктов без учета спреда. На графике виден сильный устойчивый тренд, который начался после резкой просадки.

Как определить ATR?

Результатом этого расчета будет значение ATR за 15-й день. Этот процесс можно повторять для каждого последующего дня для расчета ATR за весь период. После определения TR за выбранный период ATR можно рассчитать, взяв среднее значение TR за тот же период. Самый популярный период — 14, но вы можете настроить его в соответствии со своим стилем торговли и предпочтениями.

Сила движения

Индикатор рассчитывается на основе исторических данных. Когда рынок резко меняет характер (например, при новостях о регулировании), ATR адаптируется с задержкой в несколько периодов. Такой подход гарантирует, что волатильность актива соответствует вашему риск-менеджменту. ATR% полезен UTrader для определения волатильности инструмента относительно его текущей цены.

Таким образом, индикатор ATR дает представление, на какое движение может рассчитывать трейдер, если он торгует, используя недельные графики для анализа, а дневные — для поиска точки входа. Иными словами, значение индикатора это и есть запас хода в финансовом активе. Период, равный 14, является стандартным, рекомендованным Уайлдером, но в зависимости от личных предпочтений трейдера его можно менять. В большинстве торговых платформ индикатор располагается в виде отдельного окна под ценовым графиком и является базовым инструментом. Индикатор ATR показывает сглаженные данные за выбранный период на том таймфрейме, который трейдер выбрал для анализа.

Вопрос: Что означают буквы ATR в названии индикатора?

Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор. Также следует помнить о простом приеме, который позволяет минимизировать убыток. Как только цена пошла в нужном направлении, Стоп можно перевести в безубыток.

самых эффективных индикатора Форекс

Затем «вдогонку» можно открыть еще несколько ордеров с новыми стопами (на рисунке обозначены stop loss 3 и stop loss 4). При этом строго следовать этим правилам не нужно, поскольку рынок не отвечает идеально точным закономерностям. Например, если ближайший экстремум располагается в 50 пунктах, именно здесь и нужно поставить стоп, пренебрегая расчетным значением 60. С помощью ATR удобно рассчитать stop-loss и take-profit, причем сделать это можно с помощью формул. Так, для расчета стопа текущие показания ATR умножают на 2 (допустимые значения – от 1,5 до 3).

Измеряя волатильность, он дает ценную информацию о том, какого движения ожидать, и помогает трейдерам принимать обоснованные решения о своих сделках. В целом, понимание того, как использовать индикатор ATR на разных биржах, требует знания рыночных условий и инструментов технического анализа, подходящих для каждой биржи АТР. Эффективно применяя эти стратегии, трейдеры могут повысить свои шансы на успех в своих сделках, сводя к минимуму риски, связанные с колебаниями цен.

Индикатор не имеет привычных для осцилляторов зон перекупленности и перепроданности — его значения оцениваются относительно значений предыдущих периодов с помощью уменьшения масштаба графика. Измеряемый уровень волатильности не зависит от направления цены. Индикаторная линия может идти вверх, цена при этом может идти как вверх, так и вниз.

В случае с форекс-рынками для этого от значения ATR в пунктах отнимают число пройденных ценой пипсов. Тейк-профит рекомендуется выставлять чуть ниже полученной цифры. ATR, как было сказано, часто используется в качестве трейлинг-стопа.

Участники рынка постоянно ищут новые возможности для получения прибыли и минимизации рисков. В результате этого было разработано множество различных технических индикаторов. Их суть заключается в генерации полезной информации в виде торговых сигналов или в анализе рыночной конъюнктуры. Например, участник рынка торгует на 5-минутном графике, а анализ ATR берет из недельного таймфрейма.

Инструмент одинаково хорошо работает на любом рынке, будь то крипта или фондовая биржа. Правильный расчет ATR необходим для определения текущей волатильности рынка, что помогает трейдерам принимать решения о управлении рисками и потенциальной прибыли.​ Индикатор ATR может быть рассчитан на разных временных интервалах, как краткосрочных, так и долгосрочных. Чем больше периодов используеться для расчета, тем более сглаженной будет линия ATR и меньше будет отображаться волатильность.​ Основной принцип работы ATR заключается в измерении среднего истинного диапазона (true range), который представляет собой разницу между максимумом и минимумом текущей свечи.